Estratégia diária rsi

RSI: O Índice de Força Relativa.

por James B. Stanley.

Um dos primeiros indicadores que a maioria dos novos comerciantes são introduzidos ao descobrir o mundo da Análise Técnica é o RSI, ou a força relativa, & rsquo; lsquo; índice.

O RSI é classificado como um "oscilador de impulso" que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. & Rsquo;

Mas o que isso realmente significa?

Para definir este indicador, vamos primeiro ter uma gênese por trás da sua criação.

O RSI foi desenvolvido pelo engenheiro, matemático e comerciante J. Welles Wilder, apresentado em seu trabalho inovador & ldquo; New Concepts in Technical Trading Systems. & Rdquo;

Na época, o Sr. Wilder era um comerciante de ações e commodities que foi encontrado com o problema que pode ser parafraseado ao longo das linhas de: & ldquo; Mesmo que a tendência seja forte para o lado positivo, como eu sei que o preço não é caro? para uma posição longa? & rdquo; Ou podemos seguir o mesmo tipo de declaração na direção oposta: & ldquo; Se a tendência é forte para a desvantagem, como eu sei que o preço não é barato? & Rdquo;

Como comerciantes, muitos de nós já estiveram lá. Pegue o ouro, por exemplo. Esta é uma tendência que teve lugar durante a maior parte dos 9 anos, observando o ouro passar de menos de US $ 300 por onça aos níveis atuais em torno do marcador de $ 1800.

Criado por James Stanley.

Enquanto o & lsquo; Yellow Metal, & rsquo; aumentou seis vezes em valor, não tem sido tudo corajoso para todos os comerciantes. Observe que durante esta tendência de alta, houve vários períodos em que o ouro foi vendido de seus máximos. Abaixo está um gráfico diário, mostrando apenas ação de preço desde meados de outubro de 2010. Observe as caixas amarelas & lsquo; Yellow & rsquo; indicando os períodos em que o ouro realmente foi vendido e ndash; movendo-se contra a forte tendência entrincheirada que olhamos no gráfico anterior.

Criado por James Stanley.

Embora o gráfico acima confirme a forte tendência para o lado positivo e o viés potencial para posições de compra, ele também deve destacar como a compra cega de tendências ascendentes pode ser uma estratégia difícil para os comerciantes.

Então, & ndash; Eu sei que isso não é suficiente para simplesmente comprar tendências, ou simplesmente vender tendências descendentes (mesmo para uma das tendências mais fortes do mundo nos últimos 10 anos); Como vou entrar em negociações?

Esta é uma das áreas onde o índice de força relativa pode ajudar. RSI classificará o movimento de preços exibido entre velas nos últimos períodos X (sendo x a entrada utilizada pelo comerciante, geralmente 14 com RSI).

À medida que as mudanças de preço, o RSI registrará essas mudanças no preço & ndash; relativo aos movimentos de preços anteriores e ndash; em um esforço para mostrar-nos & lsquo; força. & rsquo;

Valores mais elevados no RSI geralmente indicam Bullishness, e os valores mais baixos geralmente mostrarão Bearishness.

Os osciladores são geralmente definidos para limites entre 0 e 100. Abaixo você verá um diagrama de RSI com o limite inferior de zero e o limite superior de 100. Neste exemplo, I & rsquo; m usando o período de entrada padrão de 14 (que é o período de entrada mais comum usado com RSI).

Criado por James Stanley.

Existem algumas linhas adicionais de nota com o índice de força relativa.

Você notará o & lsquo; Mid-line, & rsquo; aos 50 anos é denotado. Os comerciantes costumam usá-lo como um corte. Se RSI estiver lendo acima de 50 & ndash; os comerciantes considerarão a tendência de "ser otimista". & rsquo; Se o RSI for inferior a 50, os comerciantes consideram que o impulso do & lsquo; é bearish. & Rsquo;

Criado por James Stanley.

Os comerciantes também deram um passo adiante, com a idéia de que, se o RSI ultrapassar 70 anos; o par não é apenas otimista, mas potencialmente até mesmo "Sobrecompra". & rsquo; Ou do outro lado, os comerciantes costumam assumir que, se RSI estiver abaixo de 30 & ndash; o par não é apenas bursátil e hellip; pode ser & lsquo; Oversold. & rsquo; O indicador RSI abaixo indica esses níveis:

Criado por James Stanley.

Então, agora que sabemos um pouco sobre o RSI e como os comerciantes podem observar este indicador: como isso pode me ajudar a entrar no comércio de ouro mencionado no início da seção?

Bem, este é um dos usos mais comuns do Índice de Força Relativa. Lembre-se & ndash; A partir do primeiro gráfico de preços que olhamos, vimos a enorme tendência de alta que Gold exibiu. Como comerciante, quero tentar obter as probabilidades do meu lado, então eu quero olhar para tomar apenas as posições de COMPRA neste gráfico.

E agora que eu sei que quero comprar, posso simplesmente assistir RSI para aguardar um & lsquo; Signal. & Rsquo; E no caso das posições Buy (aka Long Positions), posso esperar para que o RSI leia & lsquo; Oversold, & rsquo; indicando que a fraqueza a curto prazo criou uma potencial oportunidade de compra nesta tendência de alta.

Criado por James Stanley.

No caso de uma posição Long (ou Buy), espero que o RSI leia & lsquo; Oversold, & rsquo; e quando RSI está deixando o & lsquo; Oversold, & rsquo; região (abaixo de 30), vou procurar comprar.

Abaixo está um exemplo da mesma estratégia de entrada usada em uma posição Curta (ou Vender):

Criado por James Stanley.

À medida que o RSI desce e passa por 70 (indicando ao comerciante que o preço está saindo do território), eu procuro iniciar minha posição curta.

Este é um dos usos mais comuns do índice de força relativa.

No nosso próximo artigo, eu irei juntar o RSI com outro indicador técnico comum para criar um mecanismo pelo qual eu possa procurar comprar ou vender em condições de tendência.

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3 Dicas de negociação para RSI.

pela Walker England.

Em uma tendência de baixa, o RSI pode continuar usando a linha central para determinar configurações de direção do mercado pode ser ajustado para mais ou menos oscilação.

O RSI (índice de força relativa) é contado entre os indicadores mais populares da negociação. Isso é por uma boa razão, porque como membro da família dos osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, analisaremos três dicas incomuns para negociação com RSI.

Deixe-nos começar!

Pense além dos cruzamentos.

Quando os comerciantes primeiro aprendem sobre RSI e outros osciladores, tendem a gravitar os valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora estes sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em recuos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. RSI é considerado um oscilador de impulso, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo.

Acima, podemos ver um exemplo excelente usando RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Mesmo que o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, no dia 27 de julho, o preço continuou a diminuir tanto quanto 402 pips na negociação de hoje. Isso poderia ter significado problemas para os comerciantes que procuram comprar em um cruzamento RSI a partir de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e olhe para vender o mercado quando o RSI é sobrevendido em uma tendência de baixa, e comprando quando o RSI está sobrecompra em uma tendência de alta.

Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.

Assista a linha central.

Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido comparado ao próprio indicador. RSI não é diferente com uma linha central encontrada no meio do alcance em uma leitura de 50. Os comerciantes técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI for superior a 50, o impulso é considerado e os comerciantes podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência do mercado de baixa.

No gráfico acima, podemos ver novamente o nosso exemplo GBPUSD usando um gráfico de 8HH. Observe como, quando o preço foi empurrado para cima, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central atuou como suporte de indicadores, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho antes da criação de um alto alto. No entanto, à medida que o momento mudou, RSI caiu abaixo de 50 indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes podem concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar por itens de pedidos com novos preços.

Verifique seus parâmetros.

RSI, como muitos outros osciladores, é padrão para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador olha para trás 14 barras em qualquer gráfico que você possa estar vendo, para criar sua leitura. Mesmo que 14 seja a configuração padrão que pode não ser a melhor configuração para sua negociação. Normalmente os comerciantes de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais osciladores indicadores. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais alto, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora de mãe.

Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora possa não parecer muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central, juntamente com os cruzamentos dos valores de 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico possui consideravelmente mais oscilação em relação à sua contraparte RSI 25.

Perguntas frequentes do Índice de Força Relativa.

Quais são outras ferramentas úteis para usar com o Índice de Força Relativa (RSI)?

Como o nome indica, o RSI está simplesmente medindo a força relativa do mercado subjacente. Ao usar o RSI para identificar reversões, é importante incorporar outras ferramentas como análise de castiçal ou análise de linha de tendência. Por exemplo, se você achar que está lendo um castiçal de reversão perto de uma linha de tendência, enquanto o RSI está divergindo, então você possui um sinal comercial que está sendo gerado.

Em que mercados o RSI pode ser aplicado?

Como o RSI mede a força relativa do mercado subjacente, é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada em praticamente qualquer mercado. No entanto, é comumente aplicado aos mercados mais líquidos e maiores como forex, ações e commodities. Siga as nossas três etapas para comprar o mergulho ou a venda do rali para trazer mais uma vantagem para sua estratégia.

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S & # 038; P 500 diariamente RSI (2) estratégia curta longa e longa.

Dê uma olhada nesta estratégia diária em S & amp; P 500. Eu acho que muitos de vocês já sabem disso, já que é muito famoso por Larry Connors, acabei de adicionar um pouco de assimetria entre longas e curtas, mas o código ainda é extremamente leve, com apenas 2 parâmetros otimizados e um desempenho estável de mais de 20 anos!

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as variáveis ​​a e b estão faltando !!

Obrigado por esclarecer isso.

a = 10 b = 30, se você executar a otimização, é isso que você receberá.

Eu sou um grande fã de qualquer coisa com Larry Connors no SP500 com RSI [2]. Eu percebo que seus critérios de saída são diferentes para posições longas e curtas. Uma posição longa precisa de uma vela para sair, mas as posições curtas saem para cima ou para baixo de velas. Você pode explicar qualquer raciocínio lógico por trás disso ou é apenas algo que pareceu funcionar melhor?

Oi Vonasi. A lógica baseia-se no fato de que o mercado tem uma tendência a subir. Essa assimetria permite que posições longas tenham uma vantagem & # 8220; # 8221; sobre posições curtas.

Parece que comprar e manter supera essa estratégia. Removendo o lado curto da estratégia (I & # 8217; não estou interessado em índices de curto-circuito, especialmente o SP500) resulta em perto de comprar e manter o desempenho sem a quantidade de tempo no mercado e muito menos volatilidade na curva de equidade. Ainda não existem muitas negociações. As configurações de 15 e 35 parecem ser ótimas para isso.

OI. Minha primeira postagem na RPC. Eu amarrei isso no UKX, eu estou limitado a 2500 bares, mas os resultados pareciam muito bons.

Boa estratégia! Realmente goste do material que você está postando. Embora o desempenho no lado curto seja bastante ruim quando em mercados torcedores furiosos. Então experimente o meu filtro favorito; fechar & gt; fechar [180] (ou em qualquer lugar entre 100-250) para longos e opostos para calções. Reduz muito reduzido 🙂

oi Robin, obrigado pelo seu comentário. Você gostaria de publicar a modificação exata do código que você faz? Eu gosto de testá-lo. Tenha um ótimo dia.

Aqui está! Gostaria de ouvir seus comentários 🙂

se cl e fechar & gt; feche [180] então.

Compre 5 contratos no mercado.

se cs e fechar 100- (a + b) então.

se shortonmarket e RSI [2] & lt; (a + b) então.

exitoso no mercado.

Desculpe, pode haver alguns erros de digitação, envie o código completo.

Oh, ele & # 8217; s & # 8220; cs & # 8221; Isso está faltando. Eu não tenho o código agora, mas é exatamente as mesmas condições do seu código acima para que você possa copiá-lo a partir daí. Mas, como você pode ver, eu fiz os lados mais simétricos e removidos # 8220; fechar & lt; abrir " como condição para uma saída longa.

RSI 5/80 5 Day Chart Strategy.

Eu uso muitas coisas que aprendi com os outros, mas isso cabe aos meus objetivos. Eu troco com a Zecco. E eu uso sua flâmula. Uso o método RSI 5/80, mas com o gráfico de 5 dias da Zecco. Eu também uso o indicador inferior MCAD e as médias móveis do indicador superior SMA10 e EMA30 para saber quando é o momento certo para entrar e sair.

Usar os três desses indicadores na tabela de cinco dias ajuda-me a obter uma boa leitura no estoque, o que geralmente nunca falha. Por exemplo, nesta semana, usei US $ 6000,00 no estoque da WTSLA, o que acabou por não ser tão forte. No entanto, usando o método acima, eu ainda consegui saltar US $ 335,00, fazendo negociações na segunda-feira ($ 102,00), quarta-feira ($ 130,00) e quinta-feira (US $ 103,00). Este foi o meu limite para a semana sobre este estoque antes de violar a regra comercial do dia. Não importava porque na sexta-feira, o estoque atingiu o fundo do rock.

Eu geralmente escolho estoque de excesso de peso que é otimista e corre com ele durante a semana. Eu geralmente tenho 3 ou 4 que usei durante toda a semana.

Mas isso mostra que muitos dos métodos aqui funcionam, mesmo com um estoque ruim.

Comentários para RSI 5/80 5 Day Chart Strategy.

Posso ver que trabalhando em um gráfico, quando sair?

depois que Rsi explode novamente 30?

1- RSI (X) X = 2 ou 5 ou 14 Qual deles?

2- RSI (X) linhas inferiores e superiores?

3- Interpretação MACD e SMA10 e EMA30? Algumas vezes eles não mostram concordar entre si.

Obrigado pelo seu interesse.

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Estratégia diária de Forex com o indicador RSI.

Uma estratégia simples, porém rentável, para negociar os gráficos diários. É composto pelo indicador RSI e um indicador de tendência EMA personalizado. Esta estratégia requer paciência e pode ser usada para maiores metas de lucro (até 1000 pips).

Indicadores: RSI (6), EMA_Trend_Indicator.

Quadro (s) de tempo preferido: diariamente.

Sessões de troca: qualquer.

Pares de moedas preferenciais: qualquer.

Conforme mostrado na ilustração acima, as negociações de preço EUR / USD acima do indicador de tendência EMA e o RSI remontam acima do nível 70 abaixo de 30. Ambas as condições de negociação estão preenchidas e nós compramos o par EUR / USD. Clique no gráfico para ampliar.

Condição 1: Preço acima do EMA_Trend_Indicator Condição 2: RSI (6) atrás acima de 70 de abaixo de 30.

Execute ordem de compra com stop-loss abaixo do balanço anterior baixo.

Reduzir a escala: obtenha 50% de lucro parcial em risco - recompensar 1: 1 e o restante em 1: 2 ou nas alturas de balanço anteriores (trate sua parada).

Condição 1: Preço abaixo do EMA_Trend_Indicator Condição 2: RSI (6) de volta abaixo de 30 a partir de 70 acima.

Execute a ordem de venda com stop-loss acima do alto anterior do balanço.

Reduzir a escala: obtenha 50% de lucro parcial em risco - para recompensar 1: 1 e o resto em 1: 2 ou em mínimos anteriores de swing (trate sua parada).

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RSI e como lucrar com isso.

Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.

Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.

Sistema RSI (2).

Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.

O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.

RSI (2) Resultados do sistema.

Percentagem de vencedores: 67%

Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.

Estratégia acumulada RSI (2).

Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.

RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.

Resultados cumulativos do sistema RSI (2).

Percentagem de vencedores: 67%

S & amp; P Cash Market.

O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.

Conclusões.

Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.

O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.

Obter o livro.

TradeStation RSI (2) WorkSpace.

Atualização 2013:

Um artigo adicional foi publicado em 2013, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.

Ambas as estratégias são idênticas para mim e não existe um RSI cimmulativo, apenas um RSI regular. Além disso, 52 trades em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.

Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Faltava a estratégia cumulativa de RSI. Obrigado.

Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não faz o teste nos últimos 100 anos e avise-nos. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!

[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta publicação), decidi testar como funcionaria um indicador de DV2 cumulativo. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]

[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta postagem) e os resultados do meu DV2 cumulativo (encontrado nesta publicação) Eu decidi testar como um [& # 8230;]

Depois de ler o seu artigo, eu me perguntei se a perda de perdas de US $ 1000 garantiu ao comprar no preço de fechamento?

Não é garantida nenhuma parada. Isso faz parte do risco de ter negócios quando o mercado está fechado.

Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos eo sistema não é lucrativo.

Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais os verdadeiros resultados simulados baseados em suas corridas?

Como pode-se não controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.

Se as lacunas de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados em uma perda maior do que a nossa parada. A remoção da parada produz & # 8220; melhor & # 8221; resultados. Eu também comercializei um sistema similar que se reduz ao gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe que é rentável. Eu encorajo você a testar o conceito em sua própria plataforma. Obrigado!

Ou a condição de parada-perda de $ 1000 precisa ser removida quando estiver funcionando no preço de fechamento.

Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre accum RSI (2):

Isso é muito simples se você quiser o total de um RSI suavizado não-Wilder & # 8217; s:

Você testou por 15 minutos e por que você sai às 65?

Não testei um período de tempo de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achava razoável. Claro que você pode testar e modificar o parâmetro de sua preferência.

Oi Jeff, eu sou um comerciante novato e estou me perguntando como podemos realmente comprar no fechamento quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. & # 8221; como indicado para as regras em RSI (2) ??

Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar o estoque de amanhã no preço de fechamento de hoje?

Boa pergunta. Se você troca futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente comércio de futuros e fazer pedidos no final do dia é simples. O mercado fecha, o seu programa de computador calcula os resultados e coloca a ordem. Como os mercados de futuros estão abertos depois que a sessão diária termina, seu pedido é preenchido. Para estoques dentro da TradeStation, você poderia simplesmente fazer com que seu sistema calculasse os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito através da programação ou ajuste dos horários da sessão em sua plataforma de negociação. O seu pedido é colocado antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do final do dia. Espero que ajude.

Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!

Jeff, muito obrigado por publicar isso. Adoro seu blog.

Com esse sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você testou isso também curto e mais de 90?

Olá JB. Desculpe pela longa demora em voltar com você. Desconsiderei o seu comentário. Eu fiz alguns testes com uma curta e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena voltar a olhar, já que tem sido muitos anos. Obrigado pela idéia de um futuro artigo!

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