guia de estratégias Connors rsi
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Temos o prazer de anunciar o desenvolvimento de um novo Oscilador de Negociação: ConnorsRSI.
O ConnorsRSI está disponível para uso sem cobrança - juntamente com um Guia de Estratégia Gratuita com divulgação completa para ajudá-lo a negociar este oscilador.
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Ao longo dos anos, a Connors Research pesquisou e quantificou o oscilador de 2 períodos e descobriu que ele era um dos osciladores estatisticamente melhores para os comerciantes. ConnorsRSI é o oscilador de próxima geração com bordas significativamente maiores nos extremos do mercado, e está disponível para que todos possam usar sem nenhum custo.
Nós o convidamos a observar ConnorsRSI e a estratégia em detalhes. Se você tiver alguma dúvida, ligue-nos diretamente no 1-888-484-8220 ext. 3, 9 am-5pm ET, M-F, (ou 973-494-7311 fora dos E. U.A.)
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Nada neste e-mail deve ser considerado um conselho personalizado. O Connors Group, Inc. ("Companhia") não é um serviço de consultoria de investimento, nem um conselheiro de investimento registrado ou corretor e não pretende indicar ou sugerir quais valores ou moedas os clientes devem comprar ou vender por si. Embora os nossos funcionários possam responder às suas perguntas gerais sobre o serviço ao cliente, eles não estão licenciados de acordo com a lei de valores mobiliários federais e estaduais para atender sua situação particular de investimento. Portanto, nenhuma comunicação de nossos funcionários para você deve ser considerada como um conselho de investimento personalizado. Além disso, os analistas e funcionários ou afiliados da Companhia podem deter posições nas ações, moedas ou indústrias discutidas aqui. Você entende e reconhece que existe um alto grau de risco envolvido na negociação de títulos e / ou moedas. A Companhia, os autores, a editora e todas as afiliadas da Empresa não assumem qualquer responsabilidade por seus resultados de negociação e investimento. As declarações factuais no site da Companhia, ou em suas publicações, são feitas a partir da data indicada e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A empresa não assume nenhuma responsabilidade por qualquer resultado de negociação e / ou investimento que você possa obter usando essas informações.
Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados de qualquer comerciante ou sistema de negociação individual publicado pela Companhia não são indicativos de retornos futuros desse comerciante ou sistema, e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todas as outras características dos produtos da Companhia (coletivamente, a "Informação") são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Os exemplos apresentados no site da empresa são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a Informação apenas como ponto de partida para fazer pesquisas independentes adicionais para permitir que você forme sua própria opinião sobre os investimentos. Você sempre deve verificar com seu conselheiro financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
guia de estratégias Connors rsi
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões.
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.
Como eu aplico Connors & # 8217; RSI (2) para troca de pullbacks.
Como mencionei na Parte I desta série (Trading Pullbacks in Wall Street & # 8217; s Best Stocks, 21 de julho de 2009). Existem duas abordagens comumente usadas na negociação: os estoques de ações se estendem (defendido pela IBD, entre outros) e os estoques de negociação puxando para trás (defendido por L. Connors entre outros). Estou particularmente interessado em como essas abordagens se aplicam à negociação de ações fundamentalmente sólidas, especialmente aquelas com valor restante no preço. Aqui, descreverei uma estratégia voltada para retrações comerciais.
Se você está procurando trocar uma das estratégias de contrapressão mais poderosas disponíveis para os comerciantes de hoje, peça nosso guia recentemente atualizado e # 8211; The Long Pullbacks Strategy & # 8211; clicando aqui hoje.
Trinta e duas ações foram escolhidas para demonstrar uma estratégia que desencadeia uma compra de fim de dia quando seu RSI (2) cai abaixo de um valor de gatilho (2.5, 5.0, 10 ou 20) e um final de dia de venda quando seu RSI (2 ) fecha-se acima de 70. Todos os negócios foram executados entre janeiro primeiro e 25 de setembro deste ano. Esses 32 eram ações fundamentalmente sólidas, conforme determinado por uma série de telas fundamentais, tinham valor restante no preço, conforme indicado pelos respectivos índices de PEG. Cada um tinha sido um TSM no último trimestre.
Como exemplo, considere o Comércio 2 (Gráfico I) que exigiu RSI (2) para fechar abaixo de 5.0 antes de um entrado longo perto do fechamento. A posição seria então encerrada no final do dia em que RSI (2) excedia 70. Nota, ambas as decisões comerciais seriam feitas nos últimos cinco minutos de cada sessão de negociação. Utilizando esta estratégia, essas 32 ações teriam gerado 138 negócios (79,0% de vencedores) e um lucro médio de 70 centavos por ação negociada (a melhor porcentagem de vitórias das quatro estratégias, embora a Estratégia 1 tenha um melhor lucro comercial médio). Observe que as caixas vermelhas destacam as ações que geraram perdas globais. Os seguintes resultados de lucro / perda (+ $ 73,950) poderiam ter sido gerados a partir da Estratégia 2, fazendo 150 negociações de 1.000 ações cada.
Embora cada uma dessas quatro estratégias tenha fornecido pontos de entrada e saída de comércio muito bons para esses estoques de qualidade, eu prefiro a taxa de ganhos de combinação com o número de negócios oferecidos pela segunda estratégia devido ao número de negócios. Note também, a última linha que mostra que, durante esse mesmo período, SPY (ETF para S & amp; P 500), gerou perdas com as quatro estratégias.
O seguinte gráfico de preços de seis meses para CPLA mostra onde cinco das negociações da estratégia 3 ocorreram. Embora todos fossem lucrativos, uma saída que permitia que alguns dias depois do comércio produziria melhores retornos. Exigir que o estoque esteja acima da média móvel de 200 dias provavelmente eliminaria os negócios mais arriscados.
Finalmente, considere a forma como a pressão de compra e venda varia para um estoque de qualidade que tenha valor. Uma vez identificados, todos querem possuí-lo (isto é, você e eu, bem como instituições), então a compra de pressões aumenta o preço do preço, finalmente até um ponto em que se torna extremamente comprado demais: os investidores param de comprar; os comerciantes vendem suas posições e os vendedores curtos entram em detectar o estado de sobrecompra. A pressão de venda ganha temporariamente e o preço cai. A recessão começa, mas o tempo todo, as instituições, os investidores e os comerciantes procuram um ponto de reentrada: com o apoio de uma grande média móvel (20, 50 ou 200 dias), a uma inversão de preço anterior (vale ou colina anterior ) ou a um nível importante de Fibonacci (38,2, 50 ou 61,8%). Embora meu trabalho usando pesquisas de reconhecimento de padrões tenha mostrado que é algo simetricamente agradável sobre os níveis de Fib que faz com que as pessoas reajam, essas áreas de suporte não são mágicas, apenas auto-realizáveis porque o dinheiro inteligente reage lá. Negociar (ou investir em) ações de qualidade em pullback apresenta uma oportunidade de baixo risco e alto lucro tanto para o indivíduo como para as instituições.
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Compare ConnorsRSI para RSI2.
Até agora você já ouviu falar de ConnorsRSI, um indicador composto que desenvolvemos recentemente.
Caso contrário, você pode baixar um guia gratuito sobre o tema aqui: Uma Introdução ao ConnorsRSI. Saiba tudo sobre ConnorsRSI com nosso guia introdutório - incluindo fórmula e amp; estratégias de negociação.
Você também pode saber que estamos substituindo metodicamente o RSI de 2 períodos de RSD ou RSI (2), com a ConnorsRSI em todas as nossas estratégias, porque nossa pesquisa mostrou que o uso de ConnorsRSI produz resultados históricos superiores em nossos testes.
Então, como esses dois indicadores são iguais e como eles são diferentes?
Ambos ConnorsRSI e RSI de Wilder são osciladores cujos valores variam entre 0 e 100. Os valores mais baixos indicam condições de sobrevenda, enquanto os valores mais altos indicam condições de sobrecompra. Uma pergunta que você pode ter é a frequência com que essas condições ocorrem.
O gráfico de distribuição abaixo mostra a freqüência relativa com a qual os diferentes valores de RSI (2) ocorreram historicamente para os estoques atualmente no S & amp; P 500. Por exemplo, esses estoques fecharam com um valor RSI (2) entre 0 e 5 acabou 6% do tempo. Eles fecharam com um valor de 45 a 50 aproximadamente 4% do tempo.
O importante a observar aqui é a forma da curva de distribuição. RSI (2) responde de forma muito rápida e decisiva às mudanças de preços. Você pode ver que o indicador gasta mais tempo nos extremos do que no meio do seu alcance. Você pode se surpreender que a distribuição de valores RSI (2) não forme a curva familiar em forma de sino de uma distribuição normal. Na verdade, quando RSI é calculado com períodos de lookback mais longos, a distribuição de valores aproxima-se de uma curva de sino. Por exemplo, os gráficos abaixo são para RSI (3) e RSI (14).
Agora vejamos o gráfico de distribuição para ConnorsRSI (3,2,100), o que pode surpreendê-lo ainda mais do que o gráfico RSI (2):
Como RSI (2), ConnorsRSI não gasta muito tempo no meio do seu alcance. No entanto, vemos picos distintos em torno de 20 a 30 e também 70 a 80. Mais importante, vemos que há uma variação muito maior na freqüência das "fatias" de 5 pontos mostradas no gráfico. Considerando que a fatia menos freqüente no gráfico RSI (2) ocorre cerca de 4% do tempo e a fatia mais freqüente ocorre menos do que duas vezes com freqüência em 7,5% do tempo, as freqüências na faixa de caracteres ConnorsRSI são menores que 0,5% na extremos para 3,5% no intervalo médio para 8% ou mais nos picos. Notavelmente, observamos que ConnorsRSI valores abaixo de 10 e acima de 90 são muito menos prováveis de ocorrer do que suas contrapartes RSI (2). A próxima pergunta é a utilidade desses valores indicadores extremos.
O gráfico abaixo compara os retornos de cinco dias de ConnorsRSI e RSI (2) para as mesmas fatias que o gráfico anterior. Em outras palavras, a barra verde mais à esquerda mostra o retorno médio de 5 dias para os estoques que fecharam com um valor ConnorsRSI entre 0 e 5. A barra vermelha mais à esquerda ao lado mostra o retorno médio de 5 dias para os estoques fechados com um RSI (2 ) valor entre 0 e 5.
Aqui começamos a ver realmente a força do indicador ConnorsRSI: os valores extremos de ConnorsRSI são muito mais propensos a prever um movimento de grande preço do que valores similares de RSI (2). Em outras palavras, nossa paciência provavelmente será recompensada quando aguardarmos os extremos que menos freqüentemente ocorrem em ConnorsRSI.
Um último exemplo ajudará a solidificar a diferença de comportamento entre ConnorsRSI e RSI (2). O gráfico abaixo exibe ação de preço para SPY no painel superior, enquanto o painel inferior mostra valores correspondentes para ConnorsRSI em azul e RSI (2) em verde.
Observe como o RSI (2) se move em direção aos extremos muito mais frequentemente do que ConnorsRSI. Na verdade, sempre que os indicadores se movem para fora do intervalo médio 30-70, RSI (2) geralmente é "líder", ou seja, tem um valor mais extremo. O outro lado dessa observação é que, quando ConnorsRSI atinge um valor extremo, o estoque ou ETF é mais provável que esteja em um estado muito sobrecompra ou sobrevendido.
Esperemos que essas diferentes perspectivas sobre ConnorsRSI o ajude a desenvolver uma melhor percepção de como o indicador geralmente se comporta. Ao combinar esse conhecimento com os resultados dos testes históricos e sua própria experiência comercial, você poderá aproveitar melhor o poder da ConnorsRSI.
Obtenha seu guia gratuito ConnorsRSI GuideBook # 8211; incluindo fórmula, resultados de pesquisa e estratégias de negociação. Clique aqui .
Sobre Matt Radtke.
Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. O Sr. Radtke se formou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em ciência da computação. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke tem negociado ativamente ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, ele se envolveu cada vez mais com a família de empresas Connors Group, primeiro como estudante, depois como membro do Chairman's Club e, finalmente, como um consultor, pesquisador e autor.
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Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões.
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.
Como eu aplico Connors & # 8217; RSI (2) para troca de pullbacks.
Como mencionei na Parte I desta série (Trading Pullbacks in Wall Street & # 8217; s Best Stocks, 21 de julho de 2009). Existem duas abordagens comumente usadas na negociação: os estoques de ações se estendem (defendido pela IBD, entre outros) e os estoques de negociação puxando para trás (defendido por L. Connors entre outros). Estou particularmente interessado em como essas abordagens se aplicam à negociação de ações fundamentalmente sólidas, especialmente aquelas com valor restante no preço. Aqui, descreverei uma estratégia voltada para retrações comerciais.
Se você está procurando trocar uma das estratégias de contrapressão mais poderosas disponíveis para os comerciantes de hoje, peça nosso guia recentemente atualizado e # 8211; The Long Pullbacks Strategy & # 8211; clicando aqui hoje.
Trinta e duas ações foram escolhidas para demonstrar uma estratégia que desencadeia uma compra de fim de dia quando seu RSI (2) cai abaixo de um valor de gatilho (2.5, 5.0, 10 ou 20) e um final de dia de venda quando seu RSI (2 ) fecha-se acima de 70. Todos os negócios foram executados entre janeiro primeiro e 25 de setembro deste ano. Esses 32 eram ações fundamentalmente sólidas, conforme determinado por uma série de telas fundamentais, tinham valor restante no preço, conforme indicado pelos respectivos índices de PEG. Cada um tinha sido um TSM no último trimestre.
Como exemplo, considere o Comércio 2 (Gráfico I) que exigiu RSI (2) para fechar abaixo de 5.0 antes de um entrado longo perto do fechamento. A posição seria então encerrada no final do dia em que RSI (2) excedia 70. Nota, ambas as decisões comerciais seriam feitas nos últimos cinco minutos de cada sessão de negociação. Utilizando esta estratégia, essas 32 ações teriam gerado 138 negócios (79,0% de vencedores) e um lucro médio de 70 centavos por ação negociada (a melhor porcentagem de vitórias das quatro estratégias, embora a Estratégia 1 tenha um melhor lucro comercial médio). Observe que as caixas vermelhas destacam as ações que geraram perdas globais. Os seguintes resultados de lucro / perda (+ $ 73,950) poderiam ter sido gerados a partir da Estratégia 2, fazendo 150 negociações de 1.000 ações cada.
Embora cada uma dessas quatro estratégias tenha fornecido pontos de entrada e saída de comércio muito bons para esses estoques de qualidade, eu prefiro a taxa de ganhos de combinação com o número de negócios oferecidos pela segunda estratégia devido ao número de negócios. Note também, a última linha que mostra que, durante esse mesmo período, SPY (ETF para S & amp; P 500), gerou perdas com as quatro estratégias.
O seguinte gráfico de preços de seis meses para CPLA mostra onde cinco das negociações da estratégia 3 ocorreram. Embora todos fossem lucrativos, uma saída que permitia que alguns dias depois do comércio produziria melhores retornos. Exigir que o estoque esteja acima da média móvel de 200 dias provavelmente eliminaria os negócios mais arriscados.
Finalmente, considere a forma como a pressão de compra e venda varia para um estoque de qualidade que tenha valor. Uma vez identificados, todos querem possuí-lo (isto é, você e eu, bem como instituições), então a compra de pressões aumenta o preço do preço, finalmente até um ponto em que se torna extremamente comprado demais: os investidores param de comprar; os comerciantes vendem suas posições e os vendedores curtos entram em detectar o estado de sobrecompra. A pressão de venda ganha temporariamente e o preço cai. A recessão começa, mas o tempo todo, as instituições, os investidores e os comerciantes procuram um ponto de reentrada: com o apoio de uma grande média móvel (20, 50 ou 200 dias), a uma inversão de preço anterior (vale ou colina anterior ) ou a um nível importante de Fibonacci (38,2, 50 ou 61,8%). Embora meu trabalho usando pesquisas de reconhecimento de padrões tenha mostrado que é algo simetricamente agradável sobre os níveis de Fib que faz com que as pessoas reajam, essas áreas de suporte não são mágicas, apenas auto-realizáveis porque o dinheiro inteligente reage lá. Negociar (ou investir em) ações de qualidade em pullback apresenta uma oportunidade de baixo risco e alto lucro tanto para o indivíduo como para as instituições.
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Você também pode saber que estamos substituindo metodicamente o RSI de 2 períodos de RSD ou RSI (2), com a ConnorsRSI em todas as nossas estratégias, porque nossa pesquisa mostrou que o uso de ConnorsRSI produz resultados históricos superiores em nossos testes.
Então, como esses dois indicadores são iguais e como eles são diferentes?
Ambos ConnorsRSI e RSI de Wilder são osciladores cujos valores variam entre 0 e 100. Os valores mais baixos indicam condições de sobrevenda, enquanto os valores mais altos indicam condições de sobrecompra. Uma pergunta que você pode ter é a frequência com que essas condições ocorrem.
O gráfico de distribuição abaixo mostra a freqüência relativa com a qual os diferentes valores de RSI (2) ocorreram historicamente para os estoques atualmente no S & amp; P 500. Por exemplo, esses estoques fecharam com um valor RSI (2) entre 0 e 5 acabou 6% do tempo. Eles fecharam com um valor de 45 a 50 aproximadamente 4% do tempo.
O importante a observar aqui é a forma da curva de distribuição. RSI (2) responde de forma muito rápida e decisiva às mudanças de preços. Você pode ver que o indicador gasta mais tempo nos extremos do que no meio do seu alcance. Você pode se surpreender que a distribuição de valores RSI (2) não forme a curva familiar em forma de sino de uma distribuição normal. Na verdade, quando RSI é calculado com períodos de lookback mais longos, a distribuição de valores aproxima-se de uma curva de sino. Por exemplo, os gráficos abaixo são para RSI (3) e RSI (14).
Agora vejamos o gráfico de distribuição para ConnorsRSI (3,2,100), o que pode surpreendê-lo ainda mais do que o gráfico RSI (2):
Como RSI (2), ConnorsRSI não gasta muito tempo no meio do seu alcance. No entanto, vemos picos distintos em torno de 20 a 30 e também 70 a 80. Mais importante, vemos que há uma variação muito maior na freqüência das "fatias" de 5 pontos mostradas no gráfico. Considerando que a fatia menos freqüente no gráfico RSI (2) ocorre cerca de 4% do tempo e a fatia mais freqüente ocorre menos do que duas vezes com freqüência em 7,5% do tempo, as freqüências na faixa de caracteres ConnorsRSI são menores que 0,5% na extremos para 3,5% no intervalo médio para 8% ou mais nos picos. Notavelmente, observamos que ConnorsRSI valores abaixo de 10 e acima de 90 são muito menos prováveis de ocorrer do que suas contrapartes RSI (2). A próxima pergunta é a utilidade desses valores indicadores extremos.
O gráfico abaixo compara os retornos de cinco dias de ConnorsRSI e RSI (2) para as mesmas fatias que o gráfico anterior. Em outras palavras, a barra verde mais à esquerda mostra o retorno médio de 5 dias para os estoques que fecharam com um valor ConnorsRSI entre 0 e 5. A barra vermelha mais à esquerda ao lado mostra o retorno médio de 5 dias para os estoques fechados com um RSI (2 ) valor entre 0 e 5.
Aqui começamos a ver realmente a força do indicador ConnorsRSI: os valores extremos de ConnorsRSI são muito mais propensos a prever um movimento de grande preço do que valores similares de RSI (2). Em outras palavras, nossa paciência provavelmente será recompensada quando aguardarmos os extremos que menos freqüentemente ocorrem em ConnorsRSI.
Um último exemplo ajudará a solidificar a diferença de comportamento entre ConnorsRSI e RSI (2). O gráfico abaixo exibe ação de preço para SPY no painel superior, enquanto o painel inferior mostra valores correspondentes para ConnorsRSI em azul e RSI (2) em verde.
Observe como o RSI (2) se move em direção aos extremos muito mais frequentemente do que ConnorsRSI. Na verdade, sempre que os indicadores se movem para fora do intervalo médio 30-70, RSI (2) geralmente é "líder", ou seja, tem um valor mais extremo. O outro lado dessa observação é que, quando ConnorsRSI atinge um valor extremo, o estoque ou ETF é mais provável que esteja em um estado muito sobrecompra ou sobrevendido.
Esperemos que essas diferentes perspectivas sobre ConnorsRSI o ajude a desenvolver uma melhor percepção de como o indicador geralmente se comporta. Ao combinar esse conhecimento com os resultados dos testes históricos e sua própria experiência comercial, você poderá aproveitar melhor o poder da ConnorsRSI.
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Sobre Matt Radtke.
Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. O Sr. Radtke se formou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em ciência da computação. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke tem negociado ativamente ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, ele se envolveu cada vez mais com a família de empresas Connors Group, primeiro como estudante, depois como membro do Chairman's Club e, finalmente, como um consultor, pesquisador e autor.
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